tag:blogger.com,1999:blog-4686558540688492679.post357562724680550797..comments2023-11-13T20:36:47.691-03:00Comments on Bolsa Argentina y Estrategias para Ganar: Lanzamiento Cubierto SinteticoGerman Marinhttp://www.blogger.com/profile/13998434539133931584noreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-4686558540688492679.post-29976759149520744552014-09-21T20:34:28.739-03:002014-09-21T20:34:28.739-03:00German, como estas? tengo una consulta que hacerte...German, como estas? tengo una consulta que hacerte, que no tiene mucho que ver con lo que posteaste. Influye a la baja el ejercico de ( vender por quien lanzo) comprar acciones al ejercer un call?, por ejemplo el caso de COME, al acercarce la fecha de ejercicio, los que ejercen tirna a la baja la acción, es asi ? por que me ha pasado, creo que varias veces, que al acercarse el vencimiento de las opciones, la accion deja de subir y cae. He leido algo asi en varios foros, pero no lo entendi bien,lo que trato de entender es si este tipo de operaciones influyen de alguna manera en la cotización del subyacente.Muchas gracias. Muy buenos y claros tus aportes.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4686558540688492679.post-26292138999681969012014-09-15T17:46:55.027-03:002014-09-15T17:46:55.027-03:00*correcion: "para un tadicional son 2" (...*correcion: "para un tadicional son 2" (no 3)German Marinhttps://www.blogger.com/profile/13998434539133931584noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4686558540688492679.post-46877311806098854382014-09-15T17:44:56.273-03:002014-09-15T17:44:56.273-03:00hola, no veo proque seria mayor. la ide es que la ...hola, no veo proque seria mayor. la ide es que la estrategia termine el vto al igual q un lanz cub tradicional (a menos que tu idea sea recomprar para volver a lanzar). para armar el sintetico son 3 operaciones es decir 3 comisiones, para un tradicional son 3, y en este ultimo 1 de las comisioens es sobre el volumen de las acciones compradas, en cambio en el sintetico es sobre el monto de opciones operadas<br />German Marinhttps://www.blogger.com/profile/13998434539133931584noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4686558540688492679.post-79311055540664613912014-09-14T21:10:27.058-03:002014-09-14T21:10:27.058-03:00Hola Germán, el riesgo no sería también mayor si e...Hola Germán, el riesgo no sería también mayor si en Opex el subyacente está por debajo del strike, se debería armar el activo sintético de nuevo y se pagarían 4 comisiones de más que en caso de hacerlo sobre el subyacente, o estoy en un error?.<br />Saludos.<br />Rodri.Anonymousnoreply@blogger.com