Publico un reporte con detalles del dia de hoy en cuanto a la operatoria en opciones + estrategias disponibles al cierre.
Reporte de Opciones del Dia. Información y Estrategias.
Estimados,
Publico un reporte con detalles del dia de hoy en cuanto a la operatoria en opciones + estrategias disponibles al cierre.
Publico un reporte con detalles del dia de hoy en cuanto a la operatoria en opciones + estrategias disponibles al cierre.
Resumen de Estrategias Disponibles en el Dia 26-08-13
Estimados:
Dejo un resumen con lo que se pudo armar hoy con datos al cierre. Cualquier duda consulten.
Aclaracion: En el grafico de valores extrinsecos el eje horizontal marca la posicion de la base (o precio de ejercicio, o strike). Ej: -40% significa que la base es ta un 40% In the Money (Ej: precio de ejercicio 60, y precio de la accion 100: esa base esta 40 in the money, es decir un 40%, 40/100.). El eje del medio donde marca 0% significa que es una base At the Money. y si seguimos avanzando hacia la derecha nos vamos llendo a bases Out the Money. Las bases At the Money presentan los mayores valorez extrinsecos.
Estrategias:
Bull y Bear Spreads
Lanzamientos Cubiertos (ya netos de comisiones):
Saludos!
Dejo un resumen con lo que se pudo armar hoy con datos al cierre. Cualquier duda consulten.
Aclaracion: En el grafico de valores extrinsecos el eje horizontal marca la posicion de la base (o precio de ejercicio, o strike). Ej: -40% significa que la base es ta un 40% In the Money (Ej: precio de ejercicio 60, y precio de la accion 100: esa base esta 40 in the money, es decir un 40%, 40/100.). El eje del medio donde marca 0% significa que es una base At the Money. y si seguimos avanzando hacia la derecha nos vamos llendo a bases Out the Money. Las bases At the Money presentan los mayores valorez extrinsecos.
Estrategias:
Bull y Bear Spreads
Lanzamientos Cubiertos (ya netos de comisiones):
Saludos!
Lo que dejó el dia de Hoy: Info y Estrategias
Estimados,
Va un resumen de lo que se pudo armar al cierre del dia de ayer y un par de graficos informaticos sencillos:
1) Por Tipo de Opcion
3) Por Subyacente de las Opciones Operadas
II) Lanzamientos Cubiertos (netos de comisiones)
III) Compra de Calls
IV) Lanzamientos Descubiertos de Calls
V) Compra de Puts
VI) Bull Spread con Calls
VII) Bear Spread con Calls
Saludos!
Va un resumen de lo que se pudo armar al cierre del dia de ayer y un par de graficos informaticos sencillos:
1) Por Tipo de Opcion
2) Por Vencimiento Opciones
3) Por Subyacente de las Opciones Operadas
Estrategias
I) Protective Puts
II) Lanzamientos Cubiertos (netos de comisiones)
III) Compra de Calls
IV) Lanzamientos Descubiertos de Calls
V) Compra de Puts
VI) Bull Spread con Calls
VII) Bear Spread con Calls
Saludos!
Lo que dejó el dia Hoy: 13-08-13
Estimados,
Va un resumen del dia y algunas estrategias.
El mercado de opciones movió hoy la importante suma de $15.821.054.
Segregados de la siguiente manera:
1) Segun el tipo de opciones negociada:
2) Según la fecha de vencimiento:
3) Segun el subyacente operado:
Estrategias
i) Lanzamiento Cubierto (ya neto de comisiones):
ii) Protective Puts:
iii) Compra de Calls:
iv) Compra de Puts:
Saludos
Grupo en Facebook: Estrategias con Opciones Financieras
Va un resumen del dia y algunas estrategias.
El mercado de opciones movió hoy la importante suma de $15.821.054.
Segregados de la siguiente manera:
1) Segun el tipo de opciones negociada:
2) Según la fecha de vencimiento:
3) Segun el subyacente operado:
Estrategias
i) Lanzamiento Cubierto (ya neto de comisiones):
ii) Protective Puts:
iii) Compra de Calls:
iv) Compra de Puts:
Saludos
Grupo en Facebook: Estrategias con Opciones Financieras
Lo que dejó el dia de Hoy: 08-08-13
Estimados:
Dejo un resumen de un 4 estrategias sencillas, con datos del cierre del dia de hoy.
i) Lanzamiento Cubierto.
ii) Protective Put
iii) Compra Calls
iv) Compra Puts
Aclaraciones:
> No se incluyeron comisiones.
> En el Lanzamiento Cubierto, la inclusión de las comisiones son importantes porque reducen significativamente la tasa de ganancia anualizada.
> Tanto las compra de calls como de puts, se rankearon en funcion de la variacion necesaria para lohgrar el equilibrio. En la columna siguiente se expresa un indicador similar al apalancamiento.
Saludos
Dejo un resumen de un 4 estrategias sencillas, con datos del cierre del dia de hoy.
i) Lanzamiento Cubierto.
ii) Protective Put
iii) Compra Calls
iv) Compra Puts
Aclaraciones:
> No se incluyeron comisiones.
> En el Lanzamiento Cubierto, la inclusión de las comisiones son importantes porque reducen significativamente la tasa de ganancia anualizada.
> Tanto las compra de calls como de puts, se rankearon en funcion de la variacion necesaria para lohgrar el equilibrio. En la columna siguiente se expresa un indicador similar al apalancamiento.
Saludos
Valores Extrinsecos a Agosto y Octubre
Estimados:
Les dejo un mapa con la dispersion de los distintos valores extrinsecos que se piden por parte de los vendedores a la hora de adquirir opciones de compra como de venta.
Los datos fueron tomados de las puntas vendedoras al cierre del viernes 26/07/13.
En el primer grafico estan aquellas opciones con vencimiento Agosto, abajo dejo uno con vencimientos a Octubre:
Recordemos que el valor extrinseco se expresa generalmente en terminos porcentuales a traves del siguiente calculo:
Valor Exttrinseco % = Valor Extrinseco / Valor Accion.
Les dejo un mapa con la dispersion de los distintos valores extrinsecos que se piden por parte de los vendedores a la hora de adquirir opciones de compra como de venta.
Los datos fueron tomados de las puntas vendedoras al cierre del viernes 26/07/13.
En el primer grafico estan aquellas opciones con vencimiento Agosto, abajo dejo uno con vencimientos a Octubre:
Recordemos que el valor extrinseco se expresa generalmente en terminos porcentuales a traves del siguiente calculo:
Valor Exttrinseco % = Valor Extrinseco / Valor Accion.
Bull Spread Disponibles Ordenados por Ganancia Maxima %
Estimados,
Les dejó los Bull Spread con Calls posibles de armar hoy segun datos del cierre del dia. Los ordenes en funcion de la ganancia maxima posible de obtener, y en la columna siguiente se muestra cuanto tiene que moverse el activo subyacente (accion o cupon de pbi) para lograr dicha ganancia.
Ademas agregué al final columnas que indican que bases hay que operar para armarlo.
Si hacen click sobre la imagen se ve mas grande.
Saludos!
Les dejó los Bull Spread con Calls posibles de armar hoy segun datos del cierre del dia. Los ordenes en funcion de la ganancia maxima posible de obtener, y en la columna siguiente se muestra cuanto tiene que moverse el activo subyacente (accion o cupon de pbi) para lograr dicha ganancia.
Ademas agregué al final columnas que indican que bases hay que operar para armarlo.
Si hacen click sobre la imagen se ve mas grande.
Saludos!
Lo que dejó el dia de Hoy: 18-07-13
Estimados,
Les dejo un resumen de lo que se podia operar hoy al cierre, en 4 estrategias:
>Lanzamiento Cubierto
>Protective Put
>Compra de Call
>Compra de Puts
i) Lanzamientos Cubiertos....
(interesante la base 9,3 de tvpp agosto)
ii) Protective Puts....
(interesante la base 4,4 octubre de ggal)
iii) Compra de Calls...
(interesante la base 130 de ypf agosto)
iv) Compra de Puts...
(interesante la base 4,6 agosto de ggal)
Saludos
Les dejo un resumen de lo que se podia operar hoy al cierre, en 4 estrategias:
>Lanzamiento Cubierto
>Protective Put
>Compra de Call
>Compra de Puts
i) Lanzamientos Cubiertos....
ii) Protective Puts....
iii) Compra de Calls...
iv) Compra de Puts...
Saludos
Cupones de PBI, Collar
Estimados,
Sin mucho tiempo este finde, paso a publicar un Collar posible de armar con los Cupones de PBI en Pesos (TVPP), considerando los precios de oferta y demanda que dejó el cierre de este ultimo viernes:
Lo que podemos comentar entonces es:
Se compra el cupon y se busca el vencimiento de octubre. Para esto lanzamos la base 9,80 que es la mas alta habilitada hasta el momento, que esta un 4,9% por encima del valor actual del cupon (9,34), cobrando 0,82.
Al mismo tiempo se compra un put para protegernos. Hay que buscar bases que no esten muy out the money, mientras mas cercanas al precio del activo mejor. En este caso compramos al put base 8,30, pagando 0,25.
De esta manera, por caidas del activo a niveles inferiores a 8,30 (es decir una caida de 11,1%) dejaremos de perder, aunque habra que afrontar un costo maximo de 0,47 equivalente al 5,4% de la inversion. Entonces PERDIDA MAXIMA DEL 5,4% EN CUALQUIER ESCENARIO NEGATIVO.
Esta perdida (0,47) surge de: la perdida maxima a obtener por la caida de precios (9,34-8,30) el cual debemos morigerar por el ingreso neto obtenido por las primas de las opciones (0,82-0,25).
Si en cambio el activo cotiza al alza, la ganancia maxima se dara al nivel de la base lanzada ya que en valores superiores sera ejercida y nos ingresara el precio de ejercicio. En este caso, la GANANCIA MAXIMA SERA DEL 11,74%. Esto sucedera si los cupones suben al menos un 4,9%.
La ganancia (1,03) se obtiene la distancia entre el precio de ejercicio y el valor de los cupones actual (9,80- 9,34) ya que esta suba es absorvida integramente por nosotros, mas la diferencia de primas obtenida al operar las opciones (0,82-0,25).
Saludos!
Sin mucho tiempo este finde, paso a publicar un Collar posible de armar con los Cupones de PBI en Pesos (TVPP), considerando los precios de oferta y demanda que dejó el cierre de este ultimo viernes:
Lo que podemos comentar entonces es:
Se compra el cupon y se busca el vencimiento de octubre. Para esto lanzamos la base 9,80 que es la mas alta habilitada hasta el momento, que esta un 4,9% por encima del valor actual del cupon (9,34), cobrando 0,82.
Al mismo tiempo se compra un put para protegernos. Hay que buscar bases que no esten muy out the money, mientras mas cercanas al precio del activo mejor. En este caso compramos al put base 8,30, pagando 0,25.
De esta manera, por caidas del activo a niveles inferiores a 8,30 (es decir una caida de 11,1%) dejaremos de perder, aunque habra que afrontar un costo maximo de 0,47 equivalente al 5,4% de la inversion. Entonces PERDIDA MAXIMA DEL 5,4% EN CUALQUIER ESCENARIO NEGATIVO.
Esta perdida (0,47) surge de: la perdida maxima a obtener por la caida de precios (9,34-8,30) el cual debemos morigerar por el ingreso neto obtenido por las primas de las opciones (0,82-0,25).
Si en cambio el activo cotiza al alza, la ganancia maxima se dara al nivel de la base lanzada ya que en valores superiores sera ejercida y nos ingresara el precio de ejercicio. En este caso, la GANANCIA MAXIMA SERA DEL 11,74%. Esto sucedera si los cupones suben al menos un 4,9%.
La ganancia (1,03) se obtiene la distancia entre el precio de ejercicio y el valor de los cupones actual (9,80- 9,34) ya que esta suba es absorvida integramente por nosotros, mas la diferencia de primas obtenida al operar las opciones (0,82-0,25).
Saludos!
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